linda
2022-09-03 15:24請老師再說下d選項，不懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-06 14:51
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同學(xué) 你好，
首先Vega是期權(quán)的價值和標(biāo)的資產(chǎn)的波動之間的關(guān)系
在itm時期權(quán)對標(biāo)的資產(chǎn)波動是最不敏感的，雖然最不敏感，但是只要觸及價格線，這個期權(quán)就作廢了，沒有價值了。也就是說越靠近障礙線，期權(quán)越不值錢。
Vega此時為負(fù)值：即波動率增加導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格達(dá)到障礙水平的概率增加，此時造成波動率期權(quán)的價值下降。
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