李同學(xué)
2018-10-10 10:33算出來的期貨預(yù)計價格是0.6453,實際價格是0.63。實際價格偏低。。按照之前講的低買高賣,我應(yīng)該借錢買現(xiàn)貨賣期貨啊,最后到期期貨的收益減去借的錢*無風(fēng)險利率的成本,這不就是套利么。。老師講反了??
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1個回答
Galina助教
2018-10-10 11:43
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算出來的期貨理論價格是0.6453,期貨市場價格是0.63。期貨價格偏低。所以買期貨。賣現(xiàn)貨。到期現(xiàn)貨的價格為s0*ert,s0-F0為套利收益。
