GIN
2022-09-03 22:41請問老師,波動率的杠杠效應(yīng)與低風險異象的波動率與收益率負相關(guān),是一回事嗎?為什么結(jié)論一樣?有什么內(nèi)在聯(lián)系嗎?
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1個回答
Michael助教
2022-09-06 14:01
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學員你好,
低風險異常是一個實證發(fā)現(xiàn),也就是通過歷史數(shù)據(jù)得到的結(jié)論。
波動率杠桿效應(yīng)是關(guān)于這個現(xiàn)象的一種解釋。
