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2022-09-04 00:32stress test和scenario analysis有什么區(qū)別呢?
所屬:CFA Level III > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-09-05 10:26
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同學您好
壓力測試是把一個或幾個變量(通常是一個變量)推到極端值,再看對投資組合的影響。這里的核心是極端值。
情景分析是假設一個場景,在這個場景下,很多變量都有特定的值,比如說利率是多少,股票波動是多少,固定收益的波動是多少,各資產的相關性是多少,等等。然后看在我們假設的這個場景下,投資組合有什么影響。
