姚同學(xué)
2022-09-04 10:11非參數(shù)法求90%VaR時(shí),如果30個(gè)數(shù)據(jù)從小到大排是-10,-8,-7,-7,-7,-6,...,那么VaR是-7還是-6?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-05 14:08
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追問
為什么呢?比-7大的只有2個(gè)數(shù),還能算是90%的VaR嗎?
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追答
當(dāng)然,我們在數(shù)數(shù)的時(shí)候,看重的是排列后損失數(shù)據(jù)的的位置,是位置,不需要考慮這個(gè)位置對應(yīng)的數(shù)值是否和前后左右是否是一樣的。
比如在這個(gè)例子中你要找的是第27個(gè)數(shù)據(jù),所以就找第27個(gè)位置對應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。
