齊同學
2018-10-10 14:22老師 這道題dt為什么是1而不是6.3？題目中明明說Halflife是6.3 另外 long-run mean reverting level 是不是Kappa？long -run true interest rate是theta嗎？ 還有l(wèi)ong-run true interest rate 是long run rate嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-10 17:12
該回答已被題主采納
同學你好
這道題dt為什么是1而不是6.3？題目中明明說Halflife是6.3
題干中給的是periods 1 and 2，而問的in two periods，所以是1.
long-run mean reverting level 可以理解為theta
the long-run true interest rate 這個是長期的真實的利率不是theta。
還有l(wèi)ong-run true interest rate 是long run rate嗎？
不是的。
0
0
0
0
