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2022-09-04 16:45組合久期，收益率平行移動(dòng)是什么意思，舉個(gè)例子說(shuō)明下唄。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-09-05 14:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
portfolio duration他是假設(shè)了yield curve他是平行移動(dòng)的。意思也就是說(shuō)不同期限的收益率上升或下降的幅度是相同的，比如短期中期長(zhǎng)期都上升5%。
但實(shí)際收益率曲線真實(shí)的情況不可能是相同的幅度，也就是比如短期上升5%，長(zhǎng)期上升了10%，這就叫做非平行移動(dòng)。
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