vivi
2022-09-04 17:11為什么信用利差等于總得利差減去其它因素?這個公式PPT里有嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-05 16:41
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同學(xué)你好,
這個內(nèi)容主要涉及的是利差的構(gòu)成,在一級應(yīng)該就提到過了,一般收益可以分為無風(fēng)險收益和風(fēng)險溢價,這里的利差其實(shí)就是風(fēng)險溢價,包含對于不同風(fēng)險的定價,如果只有信用風(fēng)險,那么就是信用利差,如果還有其他風(fēng)險,那么此時總的利差減去其他風(fēng)險的部分就可以認(rèn)為是信用利差的合理估計(jì)。
希望能解答你的疑惑,加油!
