齊同學
2018-10-10 14:32老師 風險中性的違約概率難道不是應該用我寫的這個二叉樹結合無風險收益率貼現(xiàn)出來的嗎?為什么可以簡單粗暴的算為5%?謝謝
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1個回答
Galina助教
2018-10-10 16:16
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我查了資料以及原版書,只有notes是這種方法計算,原版書并沒有提及。
而且即使用PD*LGD=CS來估算,也是接近于2%的,和你算的是一致的。
所以這個題目出的不是很好。
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回復:哦 我明白了 謝謝您!
