周同學(xué)
2022-09-04 22:58以后遇到類似的題目,如果沒有假定最壞的情況LGD如果直接給出,是不是不用考慮兩個產(chǎn)品的相關(guān)性,而是直接計算就可以EL=EAD*LGD*PD?謝謝。
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1個回答
Crystal助教
2022-09-05 14:26
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這里會有理解上的偏誤。不考慮相關(guān)系數(shù)指的是,在計算組合的EL和單個資產(chǎn)的EL時是不考慮的。但是把公式拆開看,組合pd的計算中,是可以摻雜相關(guān)系數(shù)的計算的。
