Nighting000
2022-09-04 23:26波動(dòng)項(xiàng)是不是少乘了一個(gè)根號(hào)dt?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-05 14:21
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不是的,因?yàn)轭}干直接給出了dw,即隨機(jī)變量的取值,所以不用考慮dt的部分了。
這個(gè)部分建議看一下模型一的基礎(chǔ)段詳解,這一塊有詳細(xì)講解。
