Nighting000
2022-09-04 23:55為什么不考慮信用風(fēng)險呢?
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1個回答
Crystal助教
2022-09-05 14:16
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考慮信用風(fēng)險的,這里說的是bsm不適合給標的資產(chǎn)是債券的期權(quán)估值的原因,本質(zhì)是說標的資產(chǎn)是不滿足bsm的假設(shè)的,因為bsm假設(shè)要求標的資產(chǎn)的價格可以隨機游走,債券在臨近到期日的時候價格會回歸面值。
