張同學(xué)
2018-10-10 17:2943題 為什么δ變大,EE一定變大 而δ變小,EE則不一定變小
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-10 18:00
該回答已被題主采納
當(dāng)整體敞口的標(biāo)準(zhǔn)差增大時(shí),EE會(huì)增大。是因?yàn)楫?dāng)標(biāo)準(zhǔn)差增大相當(dāng)于右尾增大,那么圖中正敞口的均值也增大。
另外還可以定量來(lái)分析,EE公式(公式不要求掌握)就是求積分。如圖,原版書的例子很明顯可以說(shuō)明D選項(xiàng)是正確的
