陳同學
2018-10-10 17:33b選項算var 時,不是要用波動率x 置信因子嗎?這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎?而期權不符合正態(tài)分布,那為什么b不可以? 此外,想問一下,為什么非線性收益,意味著非正態(tài)分布?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-10 18:06
該回答已被題主采納
已答
