frr0717
2018-10-10 17:50為什么用ELp = EL1 + EL2, 隱含了相關(guān)系數(shù)在里面? 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-10 18:59
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因?yàn)閑l的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的。沒(méi)有相關(guān)性這一參數(shù),組合的預(yù)期損失是線(xiàn)性可加的,即組合的預(yù)期損失等于構(gòu)成組合的每筆貸款的預(yù)期損失相加,因?yàn)椴挥每紤]相關(guān)性的問(wèn)題,預(yù)期損失對(duì)于每個(gè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)都是線(xiàn)性的??紤]相關(guān)性是在求credit var時(shí),相關(guān)性對(duì)wcl是有影響的。
