飄同學(xué)
2022-09-05 23:15老師，可以再講下CAPM嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-09-06 14:16
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學(xué)員你好，CAPM模型也叫做資本資產(chǎn)定價(jià)模型，這個(gè)模型認(rèn)為，資產(chǎn)的收益是對(duì)于承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。具體而言
RP=Rf+beta（Rm-Rf）
在這里，如果沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那么資產(chǎn)的回報(bào)率應(yīng)該是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，如果每承擔(dān)一個(gè)單位的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)獲得的收益補(bǔ)償就會(huì)增加Rm-Rf。
大致的模型介紹便是這些，如果還有哪些方面是具體想深入了解的，可以再問(wèn)。
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