小同學(xué)
2022-09-06 11:28老師好，請(qǐng)問(wèn)能否解答下這道題，謝謝。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-06 14:45
該回答已被題主采納
這個(gè)題目其實(shí)考察的是假設(shè)檢驗(yàn)的問(wèn)題，只不過(guò)考察的是卡方分布的假設(shè)檢驗(yàn)，如果Q-statistics是大于36.41（關(guān)鍵值）的，那么就是拒絕原假設(shè)（原假設(shè)是所有相關(guān)系數(shù)都相等都等于0），得出結(jié)論不是白噪聲（白噪聲要求均值為0，方差穩(wěn)定，沒(méi)有序列自相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為0）。反過(guò)來(lái)，所有結(jié)論也都反過(guò)來(lái)。
在這個(gè)題目中，給了兩個(gè)Q-statistics，因?yàn)槭怯脙煞N方式計(jì)算出來(lái)的，但是不管哪種方式，得到的結(jié)論都是一樣的，即不能拒絕原假設(shè)，得到的結(jié)論就是這組數(shù)據(jù)是白噪聲。
在大多數(shù)的結(jié)論中，兩個(gè)方法得到的結(jié)果都是一樣，一般不會(huì)出現(xiàn)，一個(gè)拒絕另一個(gè)不拒絕。
0
0
1
1
-
回復(fù)小彭愛(ài)學(xué)習(xí)：是的，你理解的是對(duì)的。
-
回復(fù)Crystal：謝謝老師，此題的邏輯可否歸納為：檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量＜關(guān)鍵值，因此是接受原假設(shè)。而原假設(shè)是假設(shè)該組數(shù)據(jù)是白噪聲（我記得這里比較特殊，一般原假設(shè)是假設(shè)希望證偽的，此處是假設(shè)希望證實(shí)的）。因?yàn)榈贸鼋Y(jié)論是無(wú)法拒絕原假設(shè)，故原假設(shè)“該組數(shù)據(jù)是白噪聲”為真。
