小同學(xué)
2022-09-06 11:44老師好,幫忙解答下這個題,謝謝。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-09-06 18:00
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這個題目是這樣的,其實(shí)呢,他就是想要考察Yt與Yt-2前的系數(shù)之間的關(guān)系。類似于我給你發(fā)的這個圖。關(guān)于這個公式我上課的時候是推過的。他倆之間的關(guān)系就是AR模型前面的系數(shù)的平方,如果是Yt與Yt-3,就是系數(shù)的三次方。
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回復(fù)Crystal:哦哦懂了,謝謝。
