郭同學(xué)
2022-09-06 15:15這里的置信水平不是99%,不是應(yīng)該取2.58,為啥是取2.33呢
所屬:CRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-09-07 16:55
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你貼的圖是雙側(cè)置信水平,而題目中的VaR是單側(cè)的,雙側(cè)99%相當(dāng)于單側(cè)的99.5%,反過來,單側(cè)99%相當(dāng)于雙側(cè)的98%。
記住,VaR是單側(cè)的,因為只看損失端,不看盈利端。
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回復(fù)姚奕:怎么樣區(qū)別是單側(cè)還是雙側(cè)呢?是不是考題里一般都是單側(cè),那我們記的99%是2.58豈不是還不如不記了?
