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姚奕助教
2022-09-07 16:55
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你貼的圖是雙側(cè)置信水平,而題目中的VaR是單側(cè)的,雙側(cè)99%相當于單側(cè)的99.5%,反過來,單側(cè)99%相當于雙側(cè)的98%。
記住,VaR是單側(cè)的,因為只看損失端,不看盈利端。
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回復姚奕:怎么樣區(qū)別是單側(cè)還是雙側(cè)呢?是不是考題里一般都是單側(cè),那我們記的99%是2.58豈不是還不如不記了?
