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2022-09-06 15:32老師您好！風(fēng)險管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項(xiàng)是什么意思？沒看懂。D選項(xiàng)為什么理論上不用計提撥備？
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1個回答
Lucia助教
2022-09-06 16:08
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同學(xué)你好，
C選項(xiàng)，Portfolio越granular（粒狀，更多資產(chǎn)），其實(shí)就是分散化的概念。
非預(yù)期損失是受到損失相關(guān)性影響的，如果損失相關(guān)系數(shù)都是1，意味著你損失，我也損失，那么非預(yù)期損失一定是很高的，如果損失相關(guān)系數(shù)是0，意味著你損失和我沒啥關(guān)系，那么非預(yù)期損失自然會小一些。
EL其實(shí)就是風(fēng)險敞口乘以PD*LGD，敞口除非在凈額結(jié)算存在的情況下，會被抵消，或者題目告訴你別的抵消條件的情況下，你考慮抵消，不然和portfolio的分散沒關(guān)系。因?yàn)榻M合el其實(shí)是各個資產(chǎn)el的簡單加總。
D選項(xiàng)，理論上如果計算很準(zhǔn)確的話是不需要計提撥備的，因?yàn)樵谟嬎愕臅r候就把損失成本算上了，已經(jīng)扣除了。
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