189****9357
2022-09-06 17:10put call forward parity沒明白是什么。本質(zhì)就是用遠(yuǎn)期的股票價格來寫put call parity？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-06 17:50
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
買賣權(quán)平價公式的本質(zhì)是“parity”，等式兩邊的投資組合所產(chǎn)生的投資效果“等價”
等式左邊是fiduciary call，由long call和long bond組成
等式右邊是protective put，由long put和long stock組成
----------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
put call forward parity，put call parity有什么區(qū)別
-
追答
買賣權(quán)平價公式中的S，用F替換之后，可以得到買賣權(quán)遠(yuǎn)期平價公式
可以理解為：在市場上無法買到S股票，于是簽訂了一份遠(yuǎn)期合約約定未來T時間點買入S
0
0
0
0
