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2022-09-06 21:00補(bǔ)充
1.本題中K(θ-r）中的r是上一期計(jì)算出來的r，而不是期初的r0是嗎？ 2.本體是否可以使用8.3274%+K（θ-r0）來計(jì)算得出Rud？因?yàn)楹竺娴腷asic point volatility抵消了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-07 09:23
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好呀\(@^0^@)/
1.本題中K(θ-r）中的r是上一期計(jì)算出來的r，而不是期初的r0，對(duì)的
2.本題不可以使用8.3274%+K（θ-r0）來計(jì)算得出Rud？因?yàn)榭梢杂?jì)算一下結(jié)果是不對(duì)的，通過畫圖也可以知道，basic point volatility抵消了，但是ru和rd是不一樣的。
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