1個回答
Wendy助教
2018-10-11 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
risk metrics計算VaR,其實(shí)可以理解為參數(shù)法計算VaR。就是價格資產(chǎn)的收益服從正態(tài)分布。
D的,risk metrics只是計算VaR值,并不能說增加了相關(guān)性的有效性,沒有聯(lián)系。
