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2022-09-07 14:15老師,第3和第4個選項能再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-07 16:22
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同學(xué)你好,
這道題問的是capital bank所面對的city bank帶來的風(fēng)險敞口??疾斓氖菚?dǎo)致敞口上升的交易,也可以說是帶來敞口的交易。第三項說的是賣出遠(yuǎn)期合約給到city bank。在這個交易中遠(yuǎn)期合約雙方在未來都有可能賺錢,因此capital bank會面臨在合約價值為正時city bank違約帶來的風(fēng)險,因此參與此項交易會提高capital bank對于city bank的風(fēng)險敞口。第四項說的是向city bank買入一個發(fā)放給sunny公司的二手貸款,這里的這個貸款交易其實面臨的風(fēng)險主要是借款人違約帶來的,所以買入這個貸款對于capital bank來說增加的是對于借款人的風(fēng)險敞口,而非對于city bank的風(fēng)險敞口。
希望能解答你的疑惑,加油!
