189****9357
2022-09-07 18:01這里公式寫的,X/()是合約約定的執(zhí)行價格折現(xiàn)的價格?s是標的資產現(xiàn)在時刻的價格?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-08 22:11
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
嗯嗯,是的,你說的對
----------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
-
追問
但題里答案給的是value,為什么不用price呢。
-
追答
對期權研究的時候,期權有期權價值、內在價值、時間價值,都是用value來形容的。
-
追問
the lowest value of EputO is the greater of zero,這句話怎么翻譯啊,就是題目里那個lowest和greater在題目翻譯不明白。
-
追答
其實題目中的“the lowest value of a European put option is the greater of zero or the present value of the exercise price minus the value of the underlying”是在描述以下截圖中倒數(shù)第一個行的公式
歐式期權有最低價值,是在“0和PV(X-S)”之間選最大值
