patty白
2018-10-11 01:22還是剛剛這道題,short 600份c(期權(quán))的話對(duì)沖就long 600份c就好,為什么要long s(股票)?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-11 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果還用期權(quán)來對(duì)沖的話會(huì)引入二階項(xiàng)gamma,在已經(jīng)達(dá)到gamma中性的情況下對(duì)沖delta用股票就可以了。如果買入600份期權(quán)在賣出600份期權(quán)那這個(gè)頭寸不就沒什么意義了嘛,直接不持有這個(gè)頭寸豈不是更好。
