穆同學(xué)
2018-10-11 09:24老師,這三個我容易混,寫了個計算步驟,您看對嗎
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sinny助教
2018-10-11 11:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里三角套匯是三個不同貨幣之間進行套匯的,計算沒有問題
第二個是在IRP成立的情況下套利,計算沒有問題
第三個是在IRP不成立的情況下進行交易稱為carry trade,而這里最終的F不是Forward rate,而是預(yù)期未來的spot rateE(S)
-
追問
所以第三個計算不對?
-
追答
同學(xué)你好,公式中F的地方需要改一下,第三個計算帶入的不是forward rate,而是未來那個時間點的spot rate的期望值
-
追問
哦哦,對對。不過考試的時候如果要用到uirp,肯定給的也是預(yù)期的E(s1)對吧。
-
追答
同學(xué)你好,是的
