frr0717
2018-10-11 09:27老師您好, 請問為什么違約相關(guān)性, 影響WCL但不影響EL? 主要是解釋下"不影響EL"的原因? 謝謝老師!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-10-11 13:36
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EL的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的。
組合的el就是單個資產(chǎn)el的線性加總
