plank
2022-09-08 11:03確實是duration＜=t 但是maturity增長了 t也變大 因此duration的上限也在不斷變大 那怎么就能得出是會up to a 'cetain level' 呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-08 11:39
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同學(xué)，你這樣理解也是對的，但是我們肯定在考慮一個事情變化的時候，肯定要控制其他變量不變。假設(shè)期限是不斷增加的，那么久期也是不斷增加的，但是它永遠超過不了它本來的到期期限，這就是“up to a certain level”
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