VICTORIA瑰
2018-10-11 09:57這道題的解析好像跟老師得不太一樣,這是cvar的另外一個(gè)公式嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-11 17:57
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是的。
這個(gè)在信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班有詳細(xì)講解。
時(shí)間節(jié)點(diǎn)如圖。
平臺(tái)文字表述能力有限,建議你聽(tīng)一下這個(gè)題目的講解。
如果還有問(wèn)題再有針對(duì)性提問(wèn)。
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追問(wèn)
對(duì),我知道這個(gè);我想知道百題上面的解析是直接110-101的,跟老師說(shuō)的好像不太一樣
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追答
如圖。
通常我們計(jì)算cvar還要有一步驟是用9-1.836.
但如果這樣計(jì)算,無(wú)法選出答案。
所以此題是認(rèn)為所估計(jì)的預(yù)期損失不準(zhǔn),所以就不考慮EL.
