jiana
2022-09-08 15:42老師您好，這里mappingconvertiblebond為什么會忽略掉liquidityrik?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-09-16 17:48
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mapping其實就是用理論價格來預(yù)測實際價格，比如用線性近似。所謂可轉(zhuǎn)換債券有個重要的數(shù)據(jù)，就是轉(zhuǎn)換價格，這是觸發(fā)債券轉(zhuǎn)股票的一個重要臨界值。什么時候會觸發(fā)呢？流動性風(fēng)險事件的發(fā)生就是典型的例子，比如公司面臨流動性危機，無法支付負債，那么就啟動可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換，降低負債，這種流動性危機事件是無法在mapping中體現(xiàn)出來的，因為可能沒有歷史數(shù)據(jù)可以參考。
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