jiana
2022-09-08 17:02老師，請問這里的hedgefund為什么會用到這個策略，這個策略怎么賺錢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-09 16:22
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同學(xué)，你好，做空股權(quán)層的CDS，可以獲得高額的保費(fèi)。因?yàn)楣蓹?quán)層的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，其對應(yīng)的保費(fèi)就會較高。而買入高級層或者夾層的CDS，則會支出較低的保費(fèi)。這樣就出現(xiàn)差額，就能夠獲得收益，在這個策略中，如果相關(guān)系數(shù)的估計(jì)是正確的，出現(xiàn)了相關(guān)系數(shù)上漲，那么應(yīng)該是賺錢的。
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