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2022-09-09 10:13Windsong Wealth Management Case Scenario In the candidates’ responses to Fox regarding the relevant characteristics of asset classes, the statement that is least accurate is: 這里的B選項(xiàng)為什么不對可以再講一下嗎
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-09-14 13:14
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同學(xué)你好。資產(chǎn)大類間的需要分散化，我始終在找尋兩兩之間相關(guān)系數(shù)低的資產(chǎn)大類。
這句話是有問題的，因?yàn)閮H僅做到兩兩之間的相關(guān)度低是不夠，還需要做到資產(chǎn)大類線性組合的相關(guān)度也要低才行。比如有三個(gè)資產(chǎn)大類ABC，A和B的相關(guān)度低，B和C的相關(guān)度低，A和C的相關(guān)度低，這個(gè)叫l(wèi)ow pairwise correlation，但是還不夠，需要A和（B+C）的相關(guān)度低，C和（A+B）的相關(guān)度低，B和（A+C）的相關(guān)度低，這樣才更充分。
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