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2022-09-09 13:10b1等于0從哪看出來的，怎么知道的，沒有明白，上面寫著b1等于1，后面又說等于0，這是什么邏輯，這老師一個(gè)邏輯半天講不明白，服了
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-09-09 15:45
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你好，根據(jù)表格1的回歸結(jié)果，可以得到b0與b1都等于0的結(jié)論，因?yàn)閎0和b1的t檢驗(yàn)值都沒有超過t臨界值。
老師寫的是在R.W.(random walk隨機(jī)游走)的情況下，b1=1，b0=0.
但現(xiàn)在表格1里面的回歸結(jié)果告訴我們，現(xiàn)在b0和b1都為0，它是違反隨機(jī)游走的，因?yàn)殡S機(jī)游走的b1要等于1，那么A和C就都錯了。
b0和b1都為0時(shí)是不違反協(xié)方差平穩(wěn)的，它的均值回歸是0/(1-0)=0，而且regression 2也沒有序列相關(guān)性，因?yàn)檎`差滯后項(xiàng)的t值都沒有超過臨界值，所以本題最終B是正確的。
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