阿同學(xué)
2022-09-09 17:14B選項中的actual是一個錯誤點嗎，還是說這樣表述也可以（隱含波動率其實也反應(yīng)的是當(dāng)前的市場情況嘛）
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-10 23:00
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同學(xué)，你好，B選項錯誤在于崩盤恐懼癥不是只要股票價格下跌就會出現(xiàn)，而是要股票價格大幅度下跌，并且下降的可能性是要大于BSM模型中假設(shè)的可能性，進(jìn)而導(dǎo)致隱含波動率上升。這里也可以是actual.崩盤恐懼癥（預(yù)期股票價格→隱含波動性）。描述的是一種現(xiàn)象。經(jīng)歷過 1987 年美國股市崩盤后，投資者非常害怕類似的事件發(fā)生，產(chǎn)生一種恐懼心理。當(dāng)市場價格下跌時，他們就去購買保險，購買看跌期權(quán)。如果市場上大量的投資者購買看跌期權(quán)。那么看跌期權(quán)的價格會上漲，即期權(quán)費會上漲，期權(quán)費所隱含的波動率也會上漲。
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追問
你說的我都懂，我只想問actual是錯誤點還是不是錯誤點
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追答
同學(xué)，你好，解釋里說了哦，actual不是錯誤的點。
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