可同學(xué)
2018-10-11 12:37題庫中的一道題，算sigma(P-B)為什么沒有各自的權(quán)重?。?/h3>
所屬：FRM Part I
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-10-11 18:00
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同學(xué)你好，這就是普通的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式。。。。在計(jì)算投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候我們會(huì)用權(quán)重，因?yàn)槟悴恢滥姆N資產(chǎn)的配置更多，而這題是求組合的收益與參照物收益的標(biāo)準(zhǔn)差，雙方的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)肯定是對(duì)等的，比如一周的進(jìn)行對(duì)比，或者一年的，說白了，就是兩組數(shù)據(jù)相減，對(duì)減去后所得的數(shù)值求標(biāo)準(zhǔn)差。
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