梁同學(xué)
2022-09-10 09:43老師可以解釋一下D嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-09-12 11:41
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同學(xué)，你好，D選項的意思是該模型中存在的無條件異方差不應(yīng)該造成問題，但可以通過使用穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤差來糾正。它和題目意思不符，題目說誤差項彼此不相關(guān)，這是符合我們線性回歸假設(shè)的，就是殘差之間不能有相關(guān)關(guān)系，是同方差的，這個意思和選項D解釋不一致，選項D說存在異方差，但是誤差項彼此不相關(guān)不代表就存在異方差。
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