趙同學(xué)
2022-09-10 10:51用計(jì)算器按的步驟不理解，為什么要這么按？ 題目里的那幾個(gè)數(shù)也不理解是什么意思，能不能詳細(xì)解釋一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-11 09:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。
題目給出的信息，Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量，outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值，可以不計(jì)算，把三個(gè)資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。如題目解析1，然后直接觀察哪兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。例如36題，asset2和3完全負(fù)相關(guān)，所以這兩個(gè)資產(chǎn)做組合后，分散化效果最好，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小
如果用計(jì)算器，我們是把Asset 123分別看成了3組隨機(jī)變量，任意取2組（例如以下截圖中的X3個(gè)數(shù)據(jù)和Y3個(gè)數(shù)據(jù)），可以設(shè)為X和Y，輸入到計(jì)算器中，讓計(jì)算器幫我們求解X和Y之間的相關(guān)系數(shù)
這里有一份BAII plus的說(shuō)明書(shū)，有關(guān)回歸及相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容可以下載（總108頁(yè)的文件）之后看P61
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1Q5g8WSpIcZLtdtYaQs3MFA?pwd=6drx
提取碼：6drx
復(fù)制這段內(nèi)容后打開(kāi)百度網(wǎng)盤(pán)手機(jī)App，操作更方便哦
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