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2022-09-10 16:22老師好，這個(gè)算式是如何得到的？這邊是按照單利計(jì)算的嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-12 03:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這部分是收益的計(jì)算，由于FRA所約定的基本都是一年以?xún)?nèi)的短期利率，所以市場(chǎng)約定俗成的操作是把約定利率對(duì)應(yīng)的時(shí)間段看成一個(gè)復(fù)利期間來(lái)計(jì)算收益。也就是說(shuō)，如果是約定了三個(gè)月的利率，那么就將三個(gè)月看成是一個(gè)復(fù)利期間來(lái)折現(xiàn)，即到期現(xiàn)金流/[(1+r/4)^(0.25*4)]。
希望能解答你的疑惑，加油！
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