倪同學(xué)
2022-09-10 20:36老師您好，ppt128exercise3中，前面說到rio最低netting-effect最好，為什么這里選的是strong- negative？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-12 02:40
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同學(xué)你好，
可以回憶一下之前課上舉的例子，課上舉例說明了rho為正的情況，以及rho為負(fù)的情況，我們說當(dāng)rho為負(fù)時(shí)，變動(dòng)方向相反，變動(dòng)之間可以互相抵消，因此凈額結(jié)算效果比較好，而當(dāng)交易之間完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候，凈額結(jié)算效果是最好的，也可以理解為越小越好中負(fù)數(shù)是屬于小的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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