幸同學(xué)
2022-09-11 10:27的—隨著時間的到期，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的rho會發(fā)生變化，并且隨著到期時間的臨近，rho趨于零。這是怎么知道的，看圖嗎，還是有公式啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-13 11:34
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同學(xué)，你好，看公式可知，隨著到期日的臨近，T趨近于0，那么ρ也是趨近于0的。
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