RL
2022-09-11 10:51綠框的F'和F報(bào)價(jià)看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-09-13 11:23
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同學(xué)你好,這里的本金就是GBP,因此是GBP頭寸,不過(guò)你計(jì)算出來(lái)的MTM value是以美元計(jì)價(jià)的。所以MTM value就相當(dāng)于有兩個(gè)遠(yuǎn)期匯率,一個(gè)是30天期的反向合約能將1 million GBP兌換成USD,一個(gè)是原先簽的60天期遠(yuǎn)期合約能夠?qū)SD兌換回1 million GBP,于是一來(lái)一去,GBP依舊是1 million沒(méi)有變過(guò),但是USD卻多出來(lái)了,把這多出來(lái)的USD折現(xiàn)到當(dāng)前就是MTM value
