RL
2022-09-11 10:51綠框的F'和F報價看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎?
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1個回答
Johnny助教
2022-09-13 11:23
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同學(xué)你好,這里的本金就是GBP,因此是GBP頭寸,不過你計算出來的MTM value是以美元計價的。所以MTM value就相當(dāng)于有兩個遠期匯率,一個是30天期的反向合約能將1 million GBP兌換成USD,一個是原先簽的60天期遠期合約能夠?qū)SD兌換回1 million GBP,于是一來一去,GBP依舊是1 million沒有變過,但是USD卻多出來了,把這多出來的USD折現(xiàn)到當(dāng)前就是MTM value
