葉同學(xué)
2022-09-11 15:14Q-9：找95%WCL，老師按審慎原則找的是第5%個(gè)數(shù)；之前高老師在將VaR計(jì)算時(shí)，說要按置信水平找第95%個(gè)數(shù)。究竟按哪個(gè)來呢？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-12 22:49
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同學(xué)，你好，這個(gè)是VaR的選擇方式不一樣，按5%選，是從顯著性水平上看，從后往前數(shù)；按95%選，是從置信水平上看，從前往后數(shù)。一般情況下，我們按顯著性水平從后往前選擇居多。
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