VICTORIA瑰
2018-10-11 15:27我比較不清楚那個(gè) T 代表的是什么，標(biāo)準(zhǔn)差什么時(shí)候需要調(diào)整時(shí)間
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-11 15:44
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題目給的是一年標(biāo)準(zhǔn)差。公司資產(chǎn)包含五年期債券，所以要使用5年標(biāo)準(zhǔn)差。
這個(gè)公式是和BSM模型求N(d1)N(d2）一致的，那個(gè)里面是給的option的期限。也就是五年后可以用K買標(biāo)的資產(chǎn)。
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