phoebeweiwei
2022-09-11 23:09如何理解綠色部分的組合
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-12 23:00
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同學(xué),你好,做空股權(quán)層的CDS,可以獲得高額的保費。因為股權(quán)層的風(fēng)險是比較大的,其對應(yīng)的保費就會較高。而買入高級層或者夾層的CDS,則會支出較低的保費。這樣就出現(xiàn)差額,就能夠獲得收益,在這個策略中,如果相關(guān)系數(shù)的估計是正確的,出現(xiàn)了相關(guān)系數(shù)上漲,那么應(yīng)該是賺錢的。
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