xx
2022-09-12 03:07duration就是隨著yield的改變price如何改變？price是債券的賣(mài)價(jià)嗎？那這個(gè)和mac.d提前還款有啥聯(lián)系呢？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2022-09-13 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
duration是用來(lái)衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的，也就是利率變動(dòng)，對(duì)債券價(jià)格的影響幅度。
你說(shuō)的mac.D提前還款具體指的是什么？可以詳細(xì)描述一下或者提供一下出處。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！~
-
追問(wèn)
就是macD算的好像和duration的概念無(wú)關(guān)？
-
追答
這里因?yàn)閐uration有兩種概念，兩種久期分別代表一種。一種是還款期限的概念，還有一種是價(jià)格變動(dòng)敏感度的概念。
還款期的概念：麥考利久期代表的就是平均還款期的概念。
價(jià)格變動(dòng)敏感度的概念：修正久期代表的就是債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度，也就是債券利率每變動(dòng)百分之一，債券價(jià)格變動(dòng)百分之多少。
0
0
0
0
