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2022-09-12 15:07這道題我是用標(biāo)的價(jià)格＝0的情況去考慮得出C，正常應(yīng)該用什么思路
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-13 11:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
American put option和European put option的區(qū)別是：行權(quán)的時(shí)間點(diǎn)，美式期權(quán)可以提前行權(quán)，歐式期權(quán)到期行權(quán)
當(dāng)期權(quán)未到期，并且（C）期權(quán)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)，此時(shí)美式期權(quán)比歐式期權(quán)多一個(gè)提前行權(quán)的權(quán)利，所以美式更加有優(yōu)勢(shì)，美式期權(quán)更貴
A和B不一定體現(xiàn)出美式期權(quán)比歐式期權(quán)有優(yōu)勢(shì)
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