馬同學(xué)
2022-09-12 21:17為什么在第二個(gè)cds這個(gè)例子當(dāng)中，A的風(fēng)險(xiǎn)敞口是下降的？不是市場(chǎng)上的保費(fèi)更貴嗎4，那A收到的保費(fèi)就偏低呀，敞口就更大??？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-13 15:25
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同學(xué)，你好，這里因?yàn)锳是short CDS,B PD↓，未來A很有可能需要賠付，此時(shí)A是虧錢一方，那么A的敞口就是下降的，B是賺錢方，因?yàn)樗磥砜赡苁盏劫r付，所以它的敞口是上升的。
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