幸同學(xué)
2022-09-12 21:44題干中不是說z的股票比例是百分之18嗎，那為啥含百分之90比例的w要挨著z呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-13 09:42
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同學(xué)，你好，這個可以直接計算進(jìn)行判斷：
假設(shè)股票的預(yù)期收益是18%（圖中Z點(diǎn)代表），債券的預(yù)期收益是8%（圖中Y點(diǎn)代表）。該圖顯示了股票和債券的投資組合可能性曲線。圖中最有可能代表90%的股票配置和10%的債券配置的點(diǎn)：E(R)=0.9*18%+0.1*8%=17%，在圖中就是W點(diǎn)。
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