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2018-10-11 20:12老師 這道題k=120 可老師在講解時(shí)說(shuō)ke負(fù)rt為120 為什么呀
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-12 16:20
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這個(gè)K是put call parity的。
題目的是box sprea的K。
不一樣的。
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追問
那老師這里的ke負(fù)rt該怎么求
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追答
這里不是求ke-rt具體值,說(shuō)的是ke-rt的終值是120。
因?yàn)閜ut call parity表示的現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)。 -
追問
那是s0的意思嗎
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追答
K是120.
Ke-rt是120的折現(xiàn)。
不是S0.S0是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。
是執(zhí)行價(jià)格的折現(xiàn)。
